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交易技术指标的升级 模型思维 思维模型 交易模型

2021-05-04 20:56:12


均线的角度如何识别价格上穿均线时,均线处于什么状态这些问题都是实际交易中最让交易者困惑而难以处理的,有人说交易规则知易行难,其实根本原因是细节问题无法与规则对接,导致规则形同虚设。


证券市场的技术分析,从最早的手工绘图分析,到后来引入数学公式指标分析,发展到现阶段进入量化分析和交易模型分析时代。


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手工绘制趋势线分析


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数学公式量化趋势线

在介绍交易模型之前,先简单介绍一下模型思维的基本知识。

模型思维就是用简单易懂的图形、符号、结构化语言等组成的可视化的模型,是人们解决问题的思维公式。

模型思维是以结构思维为框架,碎片化知识填充,形成了稳固可视化模型,左右脑协同记忆,牢记不忘,提高提取效率和使用效率,思维更完整更快速,可以快速解决复杂问题;

模型本质上就是根据自己的需要,把事物的关键要素抽离出来,发现规律。因此掌握模型思维,能够大幅度的提升我们的认知效率。

同时因为模型具备图形可视化的特征,图形化语言是人类潜意识最能接受的语言。因此从某种程度来说,模型思维实际上也是调动人脑潜能的一个重要手段。

模型思维其实也并非新生事物。

我们在日常生活中也会不自觉地用到思维模型。比如你熟知骗子的套路,话术,就相当于建立了识别骗子的思维模型。此后只要遇到骗子,基本上一张口你就能就能识别出来。

从这个角度看,思维模型相当于把相关重要因素特征化,在结构体系中表现出来,成为一种高效解决问题的方法。

显然,具备良好的模型思维可以提高做决策的效率和正确性。

思维模型的建立,需要理论基础,技术手段,应用方法这三个层面。当然最终都是要归于应用层面。

就交易技术而言,任何一种技术都相当于一个思维模型。只不过由于交易者思维的局限,使得技术沦为无意义的无法掌控的碎片。

从某种程度来说,建立思维模型是针对行动力来建立的。因为用模型来思考问题,省去了枝节困扰。因为对于未经处理的碎片分析,常常会导致心力分散而妨碍行动。

事无巨细,思虑再三,最终导致丧失了行动能力或行动时机的事情比比皆是。

论语说:季文子三思而后行。子闻之曰:“再,斯可矣。”可见孔子也是不赞成三思而后行的。

现实生活中多少人秉承“三思而后行”,而终其一生庸碌无为呢?

所以思维模型通过提高决策效率,解决过度分析,进而获得行动力的提升。

下面我们用一根简单的均线,用模型思维来建立一个简单的交易模型。

均线:MA1:=MA(C,60);

根据均线的开多的技术规则:

  1. 价格上穿均线开多
  2. 均线角度向上,价格回踩均线支撑开多。

平仓规则:

  1. 均线角度转向平多
  2. 价格跌破均线平多

那么这里涉及到几个问题:

  1. 价格上穿均线多少才认定突破。
  2. 价格下破均线多少才认定止损平仓。
  3. 均线的角度如何识别
  4. 价格上穿均线时,均线处于什么状态

这些问题都是实际交易中最让交易者困惑而难以处理的,有人说交易规则知易行难,其实根本原因是细节问题无法与规则对接,导致规则形同虚设。最好只好随性而为了。

基于个人的经验,容我展示一下自己建模的简单均线模型。至于什么样的思维流程这样建模我就不细说了。如图示:


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玻璃


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铁矿


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玉米

这个模型显示了三点:

  1. 均线的方向角度:红为上涨,蓝为下跌。
  2. 均线的容错空间:在均线上下分别叠加一个平均波动值,作为确认趋势状态标准。如果价格在容错空间内波动,则视为行情处于不确定的振荡状态。如果价格整体脱离容错空间的上轨,则视为上涨趋势确定。
  3. 容错空间的上下轨,作为止损线。

模型确定以后,剩下的就是根据模型制订交易策略模块:

因为此模型是以均线为趋势线,以上涨趋势为例,首先考虑的是向上突破开仓。

突破开仓分为两类:

一是长期下跌后,价格上突破均线。

二是长期上涨后,价格深度回调下破均线,再上突破均线。

前者称为逆势突破

后者称为顺势突破。

那么就建立了两个策略模块:

  1. 逆势突破
  2. 顺势突破

还有一种是价格回调幅度至容错空间附近即支撑上涨。可称为回抽支撑确认上涨。

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回抽确认

那么基于突破和支撑,就有三个策略模块了:

逆势突破,顺势突破,回抽确认

此三个模块确认后,那么在今后的交易中,就思维就局限在这三种情况,其他一概不考虑,以免耗费心力,

也就是说模型定型后,思维定型,形成固定的交易思维。这样才容易养成稳定的交易行为。

另外补充一点,均线的角度问题,涉及到趋势的强度。

趋势强度的概念在早期的手工绘制趋势线的时候就有人提出。

趋势线的角度在30度左右,称为弱趋势行情。

趋势线的角度在45度左右,称为标准趋势行情。

趋势线的角度在75度左右,称为强趋势行情。

手工绘制趋势线是比较个人经验主观的,无法量化。均线的角度,我们目测可以大致判断,不过在进入量化分析时代,其实是可以解决的。

我提供一个思路:

取当前均线值,再取均线后N个周期的值,两者相减,获得一个差值。然后对这个差值,取平均波动值作为度量标准。则可以获得一根强度指标线。如图示:


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均线趋势强度指标


趋势强度指标可以把振荡弱趋势行情分离一部分出来,避开交易,以免反复止损。

稳健保守的交易者,可以只取强趋势状态时才进场交易。