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建立自己的交易系统(二)

2021-05-04 22:34:44


首先,要对别人的交易系统,每个细节都要进行验证,在盘面上做静态的回测记录,不仅仅是记录进出仓的时间和点位、盈亏情况,还简单记录下技术形态的特征,对发生亏损的单子还要回顾一下当时的心理活动,在写出来的过程中要有思考参与。


评估自己,确定交易风格。

股票市场是一个宽容度很高的市场,任何人,只要他愿意,一定能找到适合自己的交易方式。建立交易系统,首先要做的是根据自身条件,选择交易风格。


选择投资方向

如果你对图形敏感,善于推理逻辑,可以考虑趋势交易;如果你是一位财经达人,能通过市场信息发现别人还没有发现的机会,你可以选择价值投资者。

选择交易方式

如果你是反应敏锐的人,可以考虑选择短线交易;如果你是大局观很强的人,则可以考虑长线交易。

小结:作为投资者,要学会界定自己的能力圈,明确自己在投资领域的比较优势,集中精力于自己可以理解、可以把握的市场机会,这样前提下构建的交易系统,才会更适合你。

根据现有的理论,架构交易框架。

交易框架要解决的是:买什么,如何买,怎么处理

1、买什么:选择交易标的

如果是价值投资,你要考虑的是:对自己了解的行业进行选股,还是根据市场波动的周期选时,或者根据估值的高低决定买卖。

技术分析的理论有波浪理论,江恩理论,均线理论等,一般运用技术分析选股,大原则是:形态,位置,品种。

2、怎么买:确定买点

比如逢低买入还是突破追高,比如左侧定投还是右侧逐步加仓,这些买的方法应该契合我们自身的性格和投资角色。

3、买入后的处理:持有或退出

止损:买入后发现与买入条件不符合时,要及时止损。

止盈:当股票盈利达到预先设定条件时退出持仓。

小结:搭建交易框架,就是根据现有的理论和经验,制定一套如何选择投资标的,如何确定买点及买入后如何应对的流程。

检验和完善交易系统。

交易框架在刚开始形成的阶段都是有短板的,我们要在现实中进行试验和磨合,让它逐步契合自己。方法如下:

1、先短线,后长线。

短线交易试错成本比较低、时间短,容易验证结果;还能大量重复训练,适合锻炼交易的纪律性。长线选股和交易因为验证时间长,很难短时间得到正反馈,等到结果是错误的时候,白白浪费时间。

2、先模拟,后实盘。

很多新手都喜欢一上来就大资金操作,这和士兵没经过训练,就上战场一样,很容易“出师未捷身先死”。建议先运用学到的知识和交易模型进行模拟交易,等到有一定盘感和成功率后,再实盘交易。

3、先胜率,后频率。

练习的频率不要太高,应该追求出手的成功率,优秀的猎手,总是潜伏在猎物常出没的地方,等待猎物的出现,伺机而动,以求一击即中。

4、逐步在实践中摸索,提高成功概率

在练习和实战中,要不断修正各种条件,盘前作计划,盘后写总结,总结经验,逐步提高成功率。我们的交易框架要能够大概率赚钱,也是就是能够大赚小赔或者多赚少赔,只有这样的交易系统才是成功的。

小结:通过刻意、重复的训练,形成自己固定的交易风格,内化为自己的本能,是高手们能够稳定获利的原因。

最后,一个好的交易系统,还需要配合好的思维和心态,做到知行合一

一个好的交易系统的评判,在于它的完整性和客观性,能否保证了交易系统结果的可重复性。

另外, 好的系统同时也要有好的执行力 ,这样才能”截断亏损,让利润奔跑“。职业交易员都有稳定的心态、开放性的头脑和独立思考的能力,能够客观的看待市场。他们做交易有一个共同特点:有耐心和勇气,他们在等待机会时会很有耐心,而一旦发现机会,就敢于果断出手,重仓买入。

每个人的能力是有限的,你需要盯住的仅仅是你最拿手、最敏感的机会。我们跟不上市场每一个细小的变化,我们可以采用一个最笨的办法,把自己简单化处理,等着当市场适合我的交易模式的时候,或者适合我的机会出现的时候,我再出手,这就是建立交易模型的初衷。


如果要将别人的交易系统,转化成自己的,一定要自己做大量的测试,然后实战检验:

第一步:对别人的交易系统,要做大量的测试

虽然用软件程序对系统的有效性进行确认测试,看起来简单省事,似乎这样就可以不用辛苦地做大量的练习,但是使用这种方法对盘中的走势结构和变化,就缺少了实时的判断分析的体验过程,很难在内心中产生对交易行为信任的力量,终究是拿不住单子的。

首先,要对别人的交易系统,每个细节都要进行验证,在盘面上做静态的回测记录,不仅仅是记录进出仓的时间和点位、盈亏情况,还简单记录下技术形态的特征,对发生亏损的单子还要回顾一下当时的心理活动,在写出来的过程中要有思考参与。不要只对只股票进行回测,要对大部分的股票都进行回测,使样本有充足的代表性,能全面检验一个交易系统的性能和适用性,如果这个交易系统只能在少数的股票上能盈利,大部分股票都很难能盈利,则这个交易系统的适用性很差,未来失真的概率很高,不能用;如果这个交易系统能适用大部分股票,则这个交易系统的适用能力很强,就是一个优秀的交易系统,值得你未来长期拥有。

有新的想法,一个想法的产生,能不能运用到实践中是未知的,需要验证,验证不可行,再换一个新想法,不行又再放弃,从各种想法的产生、放弃,又再产生,到最后确定它可以成为交易系统里的一部分,需要反反复复做回测记录。回测记录,反复从头到尾做上很多遍,虽然看起来只是枯燥的数据记录,但每次都会有新的感悟,你的交易功底正在慢慢生长。

其次,通过复盘练习,把进出仓的记录数据统计完成后,觉得是可以盈利的话,再到双盲做实时情景的模拟来检验执行力,如果用的这个交易方法,在变化的实时影像前,能够不再做冲动的交易,不会因为错失行情想骂人,如果这些都能做到了,那就是可以运用到实践中了。如果双盲中,还再进一步做交易细节调整的话,不能够想当然地认为它可行,仍然需要做以上步骤的重复。

这个过程就是把事后看起来简单的交易系统,进行详细的分解,分别检验,各个击破,将交易弄得复杂化,要先复杂;等到你对该交易系统的每个细节都了如指掌后,此后就是重新回到这个交易系统的层面上,再看就成简单的了。“简单-简单”,与“简单-复杂-简单”,前者的“简单”是“简陋”,是无知者无畏;后者的“简单”是“简洁”,是大道至简。

第二步:轻仓进行实战,在真枪实弹中蜕变

经过了上述的测试后,通过大样本的数据,让你对交易系统有一个全方位和各细节的了解,你对交易系统的秉性和盈利性已经了然在心,这个系统已经是你的交易系统了。

不过此时,交易系统毕竟还是实验室的产品,能否运用到实战中,还是有一些差距的,实战中要考虑的问题更复杂一些,例如,实战中,你要考虑几个品种都同时出现了你的入仓信号,你该选择哪个品种?如何做仓位分配?在哪个品种上分配最大仓位?是聚焦一个品种,还是分散多个品种?等等,这些都需要在实战中,再对你的交易系统进行检验和修正。

除此之外,交易系统本质上是一个工具,除了工具之外,人还需要心态和纪律,例如面对盘面上价格的起伏波动,你是否能控制住自己的手?面对机会的稍纵即逝,你是否能干脆果断?面对一次次的挫伤,你是否还能坦然和坚持?一次次的盈利,是否会让你忘乎所以?如果你的心态不成熟,心情很容易受到盘面的影响,被盘面牵着鼻子走,即便你有好的交易系统,也是很难执行的,还是无法实现盈利。

而这种交易心态的成熟,只能靠你自己,别人无法替代你,只能在实战中得到锤炼,模拟中是无法能训练出来的。既然是检验交易系统,打磨交易心态,我们就用最低的成本,获得同样多的经验,轻仓,用1-2手来做就行,等1-2手赔没了,再加入1-2手来做,直到我们能熟练驾驭了该交易系统,同时能获得了稳定盈利,此后才会考虑正常资金做。

总结:

各种交易的问题,表面上看似是一个简单的交易规则,背后却是错综复杂的交易链条,一环套一环,环环相套,这绝对不是别人能告诉你的,别人能告诉你的只是一个简单的交易规则,但背后的交易细节、交易信心、交易厚度、交易素质、交易修养,是要靠你自己去理解、去领悟。

如果大师将能盈利的交易系统直接告诉你,你是可以节约至少3年左右对于交易系统的搭建时间,但是也无法绕过中间的复杂和血统,带上自己的体温,在实战中去锤炼自己的交易心态,大部分工作都是无法被替代的泪付出,你仍然需要不断地去检验和修正交易系,你必须亲身历行,该吃的苦还是要吃,还走过的弯路还是要走,才能将交易系统变成你自己的。

华罗庚有句名言:“念书是先把书读厚,再把书读薄”,难道你看到别人那本干干净净、薄薄一本的笔记,就以为那是别人交易的奥秘了么?是奥秘,但就算给你,你会发现不太好用,问题就在你没有读厚的过程,而那个其实是最有价值的部分。